稳定盈利的期货交易方法-量化趋势交易

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量化趋势交易
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tb跨周期函数

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: k_Bar
// 名称: 跨周期函数--基础BAR数据
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------


Params 
    Numeric TimeFrame(
1440);    
        
// 目标时间周期:按月线=4周(40320),周线=7天(10080),日线=24小时(1440)
        
// 其他日内的周期等于相应的分钟数,如:1小时=60, 30分钟=30。。。
        
// 1分钟图表,支持不规则分钟数,如3分钟、8分钟、14分钟等
        
    Numeric BarsBack(
0); 
        
// 目标时间周期BAR偏移:
        
// 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR
        
// 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值

Vars
    Numeric TradeDate;                
// 当前K线实际交易日期(主要解决夜盘问题)
    Numeric TradeHour;                // 当前K线实际交易时间(小时)
    Numeric TradeMinute;            // 当前K线实际交易时间(分钟)
    NumericSeries Index;            // 当前BAR在TimeFrame时间周期下的索引值
    Numeric SessionStartHour;        // 当前K线实际的交易日的第一节交易的起始时间(小时)


    NumericSeries barCnt;            
// 读取目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR数
    NumericSeries Ht_CurBar;        // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 临时变量,返回目标周期数据需要回溯的BAR数
    NumericSeries Ht_Open;            // 目标时间周期的开盘价
    NumericSeries Ht_High;            // 目标时间周期的最高价
    NumericSeries Ht_Low;            // 目标时间周期的最低价
    NumericSeries Ht_Close;            // 目标时间周期的收盘价
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目标时间周期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目标时间周期的持仓量
    bool condition(false);            // 判断在目标时间是否属于不同根BAR
    Numeric i;
    
Begin

     TradeDate 
= TrueDate(0);         // 取实际交易日期

    
// 根据TimeFrame分别处理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月线
    {
        Index 
= (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970* 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame 
== 10080)        // 周线
    {
        Index 
= IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame 
== 1440)        // 日线
    {
        Index 
= DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour 
= HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute 
= MinuteFromDateTime(Time);

        
// 取当前品种,第一节交易的开始小时数
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);

        
// 解决4小时图的时间划分比较特殊问题
        If(TimeFrame == 240) SessionStartHour = IIF(SessionStartHour == 21,20,8);
        
        
// 按当前BAR对应时间,除以TimeFrame的分钟数,得到的商为索引值,索引值相同的在大周期上属于同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1439/TimeFrame)+1+ IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,
        TradeHour 
+ 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    
// 索引值不同的,则说明属于不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar
==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt 
= 0;
        Ht_CurBar 
= 0;
        Ht_Open 
= Open;
        Ht_High 
= High;
        Ht_Low 
= Low;
        Ht_Close 
= Close;
        Ht_Vol 
= Vol;
        Ht_OpenInt 
= OpenInt;
    }
    Else
    {
        If(Condition)              
        
// 如果在目标周期下,属于另一根K线,则Ht_CurBar加1
        {
            barCnt 
= 1;
            Ht_CurBar 
= Ht_CurBar[1+ 1;
            Ht_Open 
= Open;
            Ht_High 
= High;
            Ht_Low 
= Low;
            Ht_Vol 
= Vol;
        }
        Else
        
// 如果在目标周期下,属于同一根K线,则Ht_CurBar不变,但最高价和最低价要记录价格的变化,成交量要累加
        {
            barCnt 
= barCnt[1+ 1;
            Ht_High 
= Max(Ht_High[1],High);
            Ht_Low 
= Min(Ht_Low[1],Low);
            Ht_Vol 
= Ht_Vol[1+ Vol;
        }
        
// 收盘价和持仓量总是取最新值
        Ht_Close = Close;
        Ht_OpenInt 
= OpenInt;
    }

//    FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
//    +" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
    
    
// 前面在当前周期的每根BAR,记录了它对应的目标时间周期的开高低收等数据。
    
// 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式(通过全局变量)
    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack 
== 0)
    
// 如果BarsBack为0,则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值
    {
        barCntSum 
= 0 ;
    }
    
// 如果BarsBack为1,则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据值
    Else
    {
        barCntSum 
= barCnt ;
    }

    
// 将目标时间周期下的BAR数据写入全局变量返回调用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2(
"Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2(
"Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2(
"Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2(
"Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2(
"Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2(
"Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    
// 将读取大周期数据的回溯BAR数作为函数的返回值返回
    Return barCnt;
    
End


 
/* 
Params 
    Numeric TimeFrame(1440);    
        // 目标时间周期:按月线=4周(40320),周线=7天(10080),日线=24小时(1440)
        // 其他日内的周期等于相应的分钟数,如:1小时=60, 30分钟=30。。。
        // 1分钟图表,支持不规则分钟数,如3分钟、8分钟、14分钟等
        
    Numeric BarsBack(0); 
        // 目标时间周期BAR偏移:
        // 1--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的前一根BAR
        // 0--表示当前周期下的当前BAR对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值

Vars
    Numeric TradeDate;                // 当前K线实际交易日期(主要解决夜盘问题)
    Numeric TradeHour;                // 当前K线实际交易时间(小时)
    Numeric TradeMinute;            // 当前K线实际交易时间(分钟)
    NumericSeries Index;            // 当前BAR在TimeFrame时间周期下的索引值
    Numeric SessionStartHour;        // 当前K线实际的交易日的第一节交易的起始时间(小时)


    NumericSeries barCnt;            // 读取目标周期上一根BAR的数据在当前周期下需要回溯的BAR数
    NumericSeries Ht_CurBar;        // 当前BAR在目标周期下对应的CurrentBar
    Numeric barCntSum;                 // 临时变量,返回目标周期数据需要回溯的BAR数
    NumericSeries Ht_Open;            // 目标时间周期的开盘价
    NumericSeries Ht_High;            // 目标时间周期的最高价
    NumericSeries Ht_Low;            // 目标时间周期的最低价
    NumericSeries Ht_Close;            // 目标时间周期的收盘价
    NumericSeries Ht_Vol;            // 目标时间周期的成交量
    NumericSeries Ht_OpenInt;        // 目标时间周期的持仓量
    bool condition(false);            // 判断在目标时间是否属于不同根BAR
    Numeric i;
    
Begin

     TradeDate = TrueDate(0);         // 取实际交易日期

    // 根据TimeFrame分别处理
    If(TimeFrame == 40320)            // 月线
    {
        Index = (YearFromDateTime(TradeDate) - 1970) * 12 + MonthFromDateTime(TradeDate);
    }
    Else If(TimeFrame == 10080)        // 周线
    {
        Index = IntPart(DateDiff(19700105,TradeDate)/7);
    }
    Else If(TimeFrame == 1440)        // 日线
    {
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate);
    }
    Else
    {
        TradeHour = HourFromDateTime(Time);
        TradeMinute = MinuteFromDateTime(Time);

        // 取当前品种,第一节交易的开始小时数
        SessionStartHour = IntPart(GetSessionStartTime(0)*100);
        
        // 按当前BAR对应时间,除以TimeFrame的分钟数,得到的商为索引值,索引值相同的在大周期上属于同一根BAR
        Index = DateDiff(19700105,TradeDate) * (IntPart(1440/TimeFrame)+1) + IntPart((IIF(TradeHour >= SessionStartHour, TradeHour - SessionStartHour,TradeHour + 24 - SessionStartHour) * 60 + TradeMinute)/TimeFrame);
    }

    // 索引值不同的,则说明属于不同BAR
    condition = Index <> Index[1];

    If(CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, Ht_CurBar=0
    {
        barCnt = InvalidNumeric;
        Ht_CurBar = InvalidNumeric;
        Ht_Open = InvalidNumeric;
        Ht_High = InvalidNumeric;
        Ht_Low = InvalidNumeric;
        Ht_Close = InvalidNumeric;
        Ht_Vol = InvalidNumeric;
        Ht_OpenInt = InvalidNumeric;
    }
    Else
    {
        If(Condition)              
        // 如果在目标周期下,属于另一根K线,则Ht_CurBar加1
        {
            If(Ht_CurBar[1] == InvalidNumeric)
            {
                Ht_CurBar = 0;
            }
            Else
            {
                Ht_CurBar = Ht_CurBar[1] + 1;
            }
            barCnt = 1;
            Ht_Open = Open;
            Ht_High = High;
            Ht_Low = Low;
            Ht_Vol = Vol;
        }
        Else
        // 如果在目标周期下,属于同一根K线,则Ht_CurBar不变,但最高价和最低价要记录价格的变化,成交量要累加
        {
            If(Ht_CurBar[1] <> InvalidNumeric)
            {
                barCnt = barCnt[1] + 1;
                Ht_High = Max(Ht_High[1],High);
                Ht_Low = Min(Ht_Low[1],Low);
                Ht_Vol = Ht_Vol[1] + Vol;
            }
        }
        // 收盘价和持仓量总是取最新值
        If(Ht_CurBar <> InvalidNumeric)
        {
            Ht_Close = Close;
            Ht_OpenInt = OpenInt;
        }
    }
    
    //Commentary("barCnt = "+Text(barCnt));
    //Commentary("Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar));
    
    //FileAppend("c:\\qqqq.txt","DT="+Text(Date+Time)+" Index="+Text(Index)+" CurrentBar="+Text(CurrentBar)+" barCnt="+text(barCnt)+" Ht_CurBar="+text(Ht_CurBar)+" Ht_Open="+text(Ht_Open)+" Ht_High="+text(Ht_High)
    //+" Ht_Low="+Text(Ht_Low)+" Ht_Close="+Text(Ht_Close)+" Ht_Vol="+Text(Ht_Vol)+" Ht_OpenInt="+Text(Ht_OpenInt));
    
    // 前面在当前周期的每根BAR,记录了它对应的目标时间周期的开高低收等数据。
    // 接下来把每根BAR对应的数据返回给调用本函数的公式(通过全局变量)
    barCntSum = barCnt ;
    If(BarsBack == 0)
    // 如果BarsBack为0,则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的当前BAR截止到目前为止的BAR数据值
    {
        barCntSum = 0 ;
    }
    // 如果BarsBack为1,则当前BAR记录的是当前BAR所对应目标周期的前一根BAR的数据值
    Else
    {
        barCntSum = barCnt ;
    }

    // 将目标时间周期下的BAR数据写入全局变量返回调用公式
    SetGlobalVar2("Ht_curbar",Ht_CurBar);
    SetGlobalVar2("Ht_open",Ht_Open[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_high",Ht_High[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_low",Ht_Low[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_close",Ht_Close[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_vol",Ht_Vol[barCntSum]);
    SetGlobalVar2("Ht_openInt",Ht_OpenInt[barCntSum]);

    // 将读取大周期数据的回溯BAR数作为函数的返回值返回
    Return barCnt;
    
End 
*/


posted on 2019-07-19 22:26 AlanTop 阅读(100) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: 量化趋势交易


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